有效市场假说(EfficientMarketHypothesis)认为,如果股市具有弱式有效性(Weakformefficiency),那么股票价格的变化服从随机漫步:
是t时刻i股票价格的自然对数
α是常数
iid:独立同分布
εt是误差项
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有效市场假说(EfficientMarketHypothesis)认为,如果股市具有弱式有效性(Weakformefficiency),那么股票价格的变化服从随机漫步:
是t时刻i股票价格的自然对数
α是常数
iid:独立同分布
εt是误差项